Model ARCH Bayesiano
El model ARCH Bayesiano estima l'especificació d'Heteroscedasticitat Condicional AutoRegressiva d'Engle dins d'un marc Bayesiano. En lloc de maximitzar una versemblança, combina una distribució prèvia sobre els paràmetres de volatilitat amb la versemblança de les dades per obtenir una distribució posterior completa, proporcionant una quantificació de la incertesa més rica que el clàssic ARCH de màxima versemblança.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model EGARCH bayesiàEconometria↔ compare
- Model GARCH bayesiàEconometria↔ compare
- TGARCH bayesià (Threshold GARCH amb estimació bayesiana)Econometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →