Suavització exponencial triple de Holt-Winters
La suavització exponencial triple de Holt-Winters és un model de predicció que estén la doble suavització de Holt afegint un component estacional, introduït per Peter Winters el 1960 basant-se en el treball de Charles Holt. Fa un seguiment de tres quantitats variables —nivell, tendència i estacionalitat— i les combina per predir una sèrie temporal contínua.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/holt-winters
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compara
- Suavització simple i doble exponencial (SES / Holt)Econometria↔ compara
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compara
- Model de Sèries Temporals Estructurals (Model Estructural Bàsic)Econometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →