Test de Raíz Unitaria con Ruptura Estructural de Zivot-Andrews
La prueba de Zivot-Andrews es una prueba de raíz unitaria con ruptura estructural endógena que determina el punto de ruptura a partir de los datos en lugar de imponerlo externamente. Prueba la existencia de una raíz unitaria frente a la alternativa de estacionariedad alrededor de una única ruptura estructural —en la media, la tendencia o ambas—, eligiendo la fecha de ruptura que proporciona la evidencia más sólida contra la hipótesis nula.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de cointegració d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test de Raíç Unitària ADF amb Trencament EstructuralEconometria↔ compare
- Test de causalitat de Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →