Prova de causalitat de Fourier Toda-Yamamoto
La prova de causalitat de Fourier Toda-Yamamoto (FTY) estén el procediment clàssic de Toda-Yamamoto incorporant termes trigonomètrics de Fourier en el VAR augmentat per capturar canvis estructurals suaus i graduals en el component determinista. Conserva l'avantatge clau de l'aproximació de Toda-Yamamoto: la causalitat de Granger es pot provar sense proves prèvies de l'ordre d'integració o cointegració, alhora que millora dràsticament la mida i la potència quan es produeixen canvis.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de causalitat de GrangerEconometria↔ compare
- Prova de causalitat de Granger de Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →