Test de Raíz Unitaria de Fourier Zivot-Andrews
La prueba de Fourier Zivot-Andrews extiende la prueba clásica de raíz unitaria de Zivot-Andrews (1992) reemplazando las variables ficticias de quiebre estructural agudo y único por una aproximación de Fourier de baja frecuencia, permitiendo que la prueba acomode quiebres suaves, graduales y múltiples desconocidos en el nivel o tendencia de una serie.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de Raça Unitària ADF amb FourierEconometria↔ compare
- Test KPSS de Fourier per a la Estacionarietat amb Ruptures Estructurals SuausEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test de Raíç Unitària ADF amb Trencament EstructuralEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →