Regression modelEconometrics / time series

Test de Raíz Unitaria de Fourier Zivot-Andrews

La prueba de Fourier Zivot-Andrews extiende la prueba clásica de raíz unitaria de Zivot-Andrews (1992) reemplazando las variables ficticias de quiebre estructural agudo y único por una aproximación de Fourier de baja frecuencia, permitiendo que la prueba acomode quiebres suaves, graduales y múltiples desconocidos en el nivel o tendencia de una serie.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026