Test de robustesa de límits ARDL per a la cointegració
El test de robustesa de límits ARDL és una versió ampliada de l'aproximació de test de límits ARDL de Pesaran-Shin-Smith (2001) que resol les seves dues debilitats principals: la distorsió de la mida sota ordres d'integració mixts i el problema del cas degenerat. Introdueix tres estadístics de prova separats —un test F general i dos nous estadístics de Wald per a les variables dependents i independents— avaluats contra valors crítics generats per bootstrap.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compara
- Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialFinances↔ compara
- Model ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →