Test de cointegració de Gregory-Hansen amb canvi de règim
La prova de Gregory-Hansen, introduïda per Allan Gregory i Bruce Hansen el 1996, estén el marc estàndard de cointegració d'Engle-Granger per permetre una única interrupció estructural desconeguda en la relació de cointegració. Està dissenyada per a investigadors que sospiten que l'equilibri a llarg termini entre variables integrades pot haver canviat en algun moment durant el període de mostra, i que desitgen provar la cointegració sense pressuposar la data de la interrupció.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Prova de cointegració de Hatemi-J amb dos canvis de règimEconometria↔ compare
- Test de Zivot-Andrews de rel d'unitat amb un trencament estructuralEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →