TAR / SETAR: Autoregressió de llindar per a sèries temporals amb canvi de règim
Els models TAR i SETAR són models autoregressius no lineals introduïts per Howell Tong (1990) que permeten que una sèrie temporal segueixi dinàmiques lineals diferents en règims discrets, separats per un o més valors de llindar. SETAR és la variant autoexcitable, en la qual la variable de llindar és un valor retardat de la pròpia sèrie, fent-la particularment adequada per a cicles, ajustaments asimètrics i comportaments de cicle límit observats en dades econòmiques i financeres.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)Econometria↔ compare
- Regressió amb llindarEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →