GARCH-MIDAS descompon la volatilitat en components a curt termini (GARCH) i a llarg termini (MIDAS), permetent que variables macroeconòmiques de baixa freqüència impulsin la volatilitat a mitjà termini mentre que els rendiments d'alta freqüència governen les fluctuacions diàries. Introduït per Engle i Ghysels (2012), aquest marc separa elegantment les escales temporals de la volatilitat. L'aproximació és potent per entendre com les condicions macro (creixement, inflació) impulsen les primes de risc i per a una millora en la predicció de la volatilitat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEconometria↔ compare
- DCC-MIDASEconometria↔ compare
- Regressió MIDAS sense restriccionsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →