Projeccions Locals
Les Projeccions Locals (LP) són un mètode semi-paramètric per estimar respostes a impulsos directament mitjançant regreions multihoritzó, evitant l'especificació de models VAR. Introduït per Jorda (2005), projecta resultats h períodes endavant sobre xocs i retards actuals, produint funcions de resposta a impulsos sense assumir una estructura de retards particular ni un ordre VAR. Aquesta flexibilitat l'ha convertit en l'aproximació dominant en macroeconomia aplicada per mesurar efectes de polítiques i transmissió de xocs.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/local-projections
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR globalEconometria↔ compare
- VAR llindar de PanellEconometria↔ compare
- VAR augmentat per factors amb paràmetres que varien en el tempsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →