Regression modelEconometrics / time series

Model de Dades de Panell Dinàmic de Fourier

El model de dades de panell dinàmic de Fourier estén les especificacions estàndard de panell dinàmic incorporant termes trigonomètrics (de Fourier) de baixa freqüència per capturar de manera flexible ruptures estructurals suaus i graduals o patrons que varien en el temps en les dades, sense requerir coneixement del nombre exacte o del moment de les ruptures.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Dynamic Panel Data Model (Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026