Test de Quandt-Andrews per a Trencades Estructurals Desconegudes
El test de Quandt-Andrews, formalitzat per Andrews (1993), detecta trencades estructurals en paràmetres de regressió quan la data de la trencada és desconeguda a priori. Examina totes les dates candidates de trencada dins d'un interval interior retallat de la mostra, calcula una estadística de Wald (o LM/LR) a cada candidata, i informa del supremum d'aquestes estadístiques. Els economistes aplicats i els analistes de sèries temporals l'utilitzen per provar si els coeficients romanen estables en una finestra d'estimació completa sense necessitat de especificar quan es va produir la trencada.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Bai-Perron de Múltiples Ruptures EstructuralesEconometria↔ compare
- Test de Chow per a la Ruptura EstructuralEconometria↔ compare
- Prova CUSUM: Detecció d'inestabilitat de paràmetres en models de regressióEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →