Test de Cointegració de Panell d'Engle-Granger
El test de cointegració de panell d'Engle-Granger estén el procediment clàssic d'Engle-Granger de dos passos a dades de panell, permetent als investigadors detectar relacions d'equilibri a llarg termini entre variables integrades en múltiples unitats transversals simultàniament. Pedroni (1999) va desenvolupar estadístics de panell que agrupen informació entre unitats, tot permetent dinàmiques a curt termini heterogènies i interceptes i tendències específiques de cada individu.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de cointegració d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Prova de Raíç d'Unitat ADF de PanellEconometria↔ compare
- Prova de límits del Panell ARDLEconometria↔ compare
- Test de Cointegració de Panell de JohansenEconometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors en Format de Panell (Panel VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →