Regression model
Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)
La regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO) és el mètode clàssic de regressió lineal que explica un resultat continu com una combinació lineal de predictors. Estima els coeficients minimitzant la suma dels quadrats dels residuals, i sota les supòsits de Gauss-Markov aquestes estimacions són l'estimador lineal millor no esbiaixat (BLUE).
Llegeix el mètode complet
Només per a membres
Inicia la sessióInicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
Fonts
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió LassoAprenentatge automàtic↔ compare
- Regressió LogísticaEstadística per a la recerca↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Regressió RidgeAprenentatge automàtic↔ compare
Citat per
Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Prova ARCH-LM per a l'agrupació de volatilitatLa prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Model de l'ARMA amb integració fraccionàriaModel d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Estimador de Grup Mitjà Augmentat (AMG)Regressió Lineal BayesianaRegressió Múltiple BayesianaMCO bayesià (Regressió Bayesiana dels Mínims Quadrats Ordinària)Model d'efectes aleatoris bayesiàRegressió BayesianaRegressió Robusta BayesianaRegressió Lineal Simple BayesianaVector Autoregressiu Bayesà (BVAR)Regressió betaModel de Portafoli Black-LittermanBootstrap de blocs (de blocs mòbils i estacionari)Anàlisi del punt de trencamentProva LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrieTest de Breusch-Pagan per a l'heteroskedasticitatModel de Valoració d'Actius Financers (CAPM)Algorismes de descobriment causal (PC, FCI, LiNGAM)Anàlisi de mediació causal (efectes directes i indirectes naturals)Estimador de Mitjana de Grup d'Efectes Correlacionats Comuns (CCEMG)Model d'Equilibri General Computable (EGC)Test de Chow per a la Ruptura EstructuralErrors estàndard robustes a clústersÍndex de CondicióAnàlisi de processos condicionals (mediació moderada)Previsió Conformal per a la Predicció de Sèries TemporalsMètode de Croston per a Demanda IntermitentDiferència en Diferències (Diff-in-Diff)Disseny de Diferències en les DiscontinuïtatsEstimació Doblement Robusta (AIPW)Test de Durbin-Watson per a l'autocorrelacióEstimador de Mínims Quadrats Ordinàris Dinàmics (DOLS)Regressió amb Elastic NetEstudi d'esdeveniments (CAR i BHAR)Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Model d'efectes fixosModel d'efectes fixos per a dades de panellEstimador FMOLS (Fully Modified OLS)OLS de Fourier (Mínims Quadrats Ordinaris Augmentats amb Fourier)Regressió per Mínims Quadrats Ponderats Flexible de Fourier (Fourier WLS)Regressió Gamma (GLM)Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Model Lineal Generalitzat (GLM)Regressió Ponderada Geogràficament (GWR)Model d'Error Espacial Global (SEM)Estimació per la generalització del mètode dels moments (GMM)Test de causalitat de GrangerModel HAR-RV de Volatilitat RealitzadaProva d'especificació de Hausman (FE vs RE)Model de selecció de la mostra de Heckman (Heckit / Tobit tipus II)Errors estàndard robustos (HC) davant l'heteroscedasticitatModel Lineal Jeràrquic (HLM)Regressió de HuberModel de barrera per a dades de recompteDiagnòstics d'Influència (Distància de Cook, DFFITS, Palanca)Models de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Anàlisi de Sèries Temporals Interrompudes (ITS)Mostreig JackknifeInterpolarció espacial amb KrigingRegressió per mínim de la mediana dels quadrats (LMS)Regressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Models de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)Models de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Estimadors M (Regressió Robust)Estimació per la desviació absoluta mediana (MAD)Model de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Regressió Geogràficament Ponderada Multiescala (MGWR)Estimació MM per a la regressió robustaAnàlisi de moderació (interacció)Regressió logística multinomialRegressió lineal múltiple multivariantModel d'Autoregressió Distribuïda No Lineal (NARDL)Regressió binomial negativaErrors estàndard HAC de Newey-WestModel de Lag Distribuït Autorregressiu No Lineal (NARDL)Mínims quadrats no lineals (Nonlinear Least Squares)Mínims Quadrats Ponderats No Lineals (NWLS)Regressió quantílica (variants no paramètriques)Regressió Logística Ordinal (Logit/Probit Ordinal)Regressió logística ordinalRegressió logística ordinal (model de probabilitats proporcionals)Pairs Trading (Arbitratge Estadístic)Proves de cointegració de panell (Pedroni, Kao, Westerlund)Model d'efectes fixos per a dades de panellPanell OLS (Mínims Quadrats Ordinaris Agrupats)Panel Simple Linear RegressionAutoregressió vectorial de panell (Panel VAR)Regressió de Poisson i binomial negativaRegressió polinòmicaMínims Quadrats Ordinaris Agrupats per a Dades de PanellFactors de Risc de Components PrincipalsModel de regressió probitProphetRegressió quantílicaTest RESET de Ramsey per a la Forma FuncionalModel d'Efectes Aleatoris per a Dades PanellModel d'efectes aleatoris per a dades de panellInferència de randomització exacta de FisherRegressió RANSACModel de Markov de canvi de règims per a sèries financeresDisseny de Regressió per Discontinuïtat (RDD)Disseny de Discontinuïtat de Regressió (RDD)Disseny de Regressió amb Punt d'Inflexió (RKD)ANOVA robusta (Welch i mitjana truncada)Correlació robusta (Spearman, Kendall i Biweight)Mínims Quadrats Generalitzats Robuts (GLS Robu)Test de Robustesa de la Especificació de HausmanRegressió logística robustaModel lineal mixt robustRegressió lineal múltiple robustaModel Robusta de Lags Autoregressius Distribuïts No Lineals (Robust NARDL)MCO robusta (MCO amb errors estàndard robustos)Regressió Quantílica RobustaRegressió robustaRegressió lineal simple robustaAnàlisi robusta de sèries temporalsMínims Quadrats Ponderats Robuts (Robust WLS)Estimador S per a la regressió robustaRegressions Aparentment No Relacionades (SUR)Model de Durbin Espacial (SDM)Model d'Error Espacial (SEM)Model de Lag Espacial (SAR / Autoregressiu Espacial)Model de Dades Panell Espacials (FE/RE)Regressió espacial (models de desfasament espacial i d'error espacial)Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)Anàlisi Estocàstic de Fronteres (SFA)OLS amb Trencament EstructuralSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Estimador de Theil-SenEl Mètode ThetaMínims Quadrats en Tres Etapes (3SLS)Regressió amb llindarMQO amb paràmetres variables en el temps (TVP-OLS)Model de regressió Tobit censuratVariables instrumentals mitjançant mínims quadrats en dues etapes (IV/2SLS)Retro-validació del Valor en Risc (VaR)Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Factor d'Inflació de la Variància (VIF)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Regressió robusta amb estimador W (Welsch / Tukey Bisquare)Test de White per a l'heteroskedasticitatBootstrap salvatge per a inferència en regressió
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →