Prova de cointegració d'Engle-Granger amb trencament estructural
La prova de cointegració d'Engle-Granger amb trencament estructural, implementada més comunament mitjançant el procediment de Gregory-Hansen (1996), estén la prova clàssica d'Engle-Granger de dos passos per permetre un únic trencament estructural desconegut en la relació de cointegració a llarg termini. Prova si dues o més sèries integrades comparteixen una tendència estocàstica comuna, fins i tot quan aquesta relació hagi canviat en algun moment de la mostra.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialFinances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →