VAR Quantílic
El VAR quantílic (Quantile VAR) estima les respostes a impulsos de sistemes multivariants condicionades a diferents quantils de la distribució, revelant com els xocs es propaguen de manera heterogènia a través de la distribució condicional. Introduït per Koenker i Xiao (2006) i aplicat a la mesura del risc per White et al. (2015), revela comportaments extrems (tail behavior) i efectes de contagi invisibles per a l'anàlisi VAR basat en la mitjana. Això és essencial per a la gestió del risc i per entendre com les crisis es propaguen de manera diferent que en temps normals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-QuantilogramaEconometria↔ compare
- Regressió Quantílica pel Mètode dels MomentsEconometria↔ compare
- ARDL QuantílicEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →