Prova LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrie
La prova de Breusch-Godfrey és una prova de multiplicador de Lagrange per a la correlació sèrie en els residuals de regressió, desenvolupada independentment per Trevor Breusch (1978) i Leslie Godfrey (1978). A diferència de la prova de Durbin-Watson, detecta autocorrelació fins a qualsevol ordre p escollit, es manté vàlida quan el model inclou variables dependents endarrerides, i produeix un valor p de khi quadrat definitiu en lloc d'una regió inconclusiva, convertint-la en l'estàndard modern per a la prova d'autocorrelació.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test de Durbin-Watson per a l'autocorrelacióEconometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →