Estimador de Mínims Quadrats Ordinàris Dinàmics (DOLS)
L'estimador Dynamic OLS (DOLS) és un estimador de regressió cointegrada introduït per Stock and Watson (1993) que recupera la relació a llarg termini entre variables I(1). Augmenta la regressió estàtica amb anticipacions i retards de les variables de regressió diferenciades, corregint el biaix d'endogeneïtat de manera paramètrica perquè el coeficient a llarg termini es pugui estimar per mínims quadrats ordinaris.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador de Grup Mitjà Augmentat (AMG)Econometria↔ compare
- Estimador de Mitjana de Grup d'Efectes Correlacionats Comuns (CCEMG)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Proves de cointegració de panell (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →