Regressió de Transició Suau en Panell
Els models de regressió de transició suau en panell (PSTR) capturen relacions no lineals en panells on els coeficients transiten suaument (en lloc d'abruptament) entre règims a mesura que una variable de transició creua llindars. Introduït per Gonzalez et al. (2005), estén els models univariants d'autorregressió de transició suau (STAR) als panells, capturant canvis graduals en el comportament econòmic. Aquest enfocament és realista quan els costos d'ajust provoquen canvis de règim suaus (no sobtats).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Efectes Fixos InteractiusEconometria↔ compare
- VAR llindar de PanellEconometria↔ compare
- VAR augmentat per factors amb paràmetres que varien en el tempsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →