Vector Autorregresiu amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP-VAR)
El TVP-VAR és un model bayesià multivariant de sèries temporals en el qual tant els coeficients del VAR com la matriu de covariància dels xocs tenen permès evolucionar contínuament en el temps com a passejos aleatoris. Introduït per Primiceri (2005) per estudiar la transmissió de la política monetària als EUA, el model captura canvis estructurals i canvis de règim sense requerir coneixement ex-ante de quan es van produir les ruptures, fent-lo indispensable per a la macroeconomia, les finances i qualsevol entorn on es sospiti que les relacions econòmiques són inestables al llarg del temps.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressió vectorial estructural (SVAR)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →