Panel TGARCH (Threshold GARCH per a Dades de Panell)
El Panel TGARCH estén el model Threshold GARCH (GJR-GARCH) a dades de panell, permetent que cada unitat transversal exhibeixi respostes de volatilitat asimètriques —on els xocs negatius generen increments de variància més grans que els xocs positius de la mateixa magnitud—, alhora que aprofita la dimensió transversal per obtenir estimacions de paràmetres més eficients.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Correlació Condicional Dinàmica)Finances↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimètric)Econometria↔ compare
- EGARCH de PanellEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →