Regression modelEconometrics / time series

Regressió Bayesiana Quantil-sobre-Quantil

La Regressió Bayesiana Quantil-sobre-Quantil (BQQ) estén el marc freqüentista de quantil-sobre-quantil de Sim-Zhou reemplaçant l'estimació local lineal freqüentista per inferència bayesiana posterior. Per a cada parell de quantils (theta del resultat, tau del predictor), el mètode produeix una distribució posterior completa sobre la pendent, permetent la quantificació de la incertesa a través de tota la superfície de quantils bivariada — un avantatge clau quan les mides mostrals són moderades i els quantils extrems són escassos.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Yu, K., & Moyeed, R. A. (2001). Bayesian quantile regression. Statistics and Probability Letters, 54(4), 437–447. DOI: 10.1016/S0167-7152(01)00124-9

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bayesian-quantile-on-quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateBayesian Quantile-on-Quantile Regression (Bayesian Quantile-on-Quantile Regression). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/bayesian-quantile-on-quantile-regression · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026