VAR llindar de Panell
El VAR llindar de panell estén el marc estàndard de l'autorregressió vectorial per acomodar comportaments de canvi de règim on les relacions canvien quan una variable llindar travessa un nivell crític. Introduït per Hansen (1996) i aplicat a panells per Caner i Hansen (2001), permet diferents relacions dinàmiques entre règims (p. ex., expansions versus recessions) mentre aprofita la dimensió transversal de les dades de panell. Aquest marc no lineal captura efectes de política i mecanismes econòmics dependents de l'estat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR globalEconometria↔ compare
- Regressió de Transició Suau en PanellEconometria↔ compare
- VAR augmentat per factors amb paràmetres que varien en el tempsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →