Model de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)
El model de commutació de règims de Markov permet que els paràmetres d'una sèrie temporal canviïn probabilísticament entre règims ocults governats per una cadena de Markov. Introduït per Hamilton (1989) i desenvolupat posteriorment per Kim i Nelson (1999), detecta automàticament fases del cicle econòmic com ara expansions i contraccions.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Autoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →