Test d'arrels unitàries de panell de Fisher
El test d'arrels unitàries de panell tipus Fisher (Maddala-Wu), introduït el 1999, combina els p-valors d'arrels unitàries individuals de Dickey-Fuller Augmentat (ADF) utilitzant el marc meta-analític de la chi-quadrat de Fisher per produir un únic estadístic de test a nivell de panell. A diferència de l'aproximació de Levin-Lin-Chu, no imposa un paràmetre autorregressiu comú entre les seccions transversals, convertint-lo en una elecció natural per a panells heterogenis en macroeconomia, finances i economia regional.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova de la unitat-arrel (ADF) augmentada de Dickey-FullerEconometria↔ compare
- Test de raig unitari de panell Im-Pesaran-Shin (IPS)Econometria↔ compare
- Prova de la unitat-arrel (unit-root) de panel Levin-Lin-Chu (LLC)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →