Hypothesis testPanel unit-root tests

Test d'arrels unitàries de panell de Fisher

El test d'arrels unitàries de panell tipus Fisher (Maddala-Wu), introduït el 1999, combina els p-valors d'arrels unitàries individuals de Dickey-Fuller Augmentat (ADF) utilitzant el marc meta-analític de la chi-quadrat de Fisher per produir un únic estadístic de test a nivell de panell. A diferència de l'aproximació de Levin-Lin-Chu, no imposa un paràmetre autorregressiu comú entre les seccions transversals, convertint-lo en una elecció natural per a panells heterogenis en macroeconomia, finances i economia regional.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fisher-panel-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateFisher Panel Unit-Root Test (Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fisher-panel-unit-root-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026