Model EGARCH amb Trencament Estructural
L'EGARCH Estructural combina el marc Exponential GARCH de Nelson amb una tolerància explícita a un o més trencaments estructurals en el procés de volatilitat. En permetre que els paràmetres d'intercepte i persistència de l'equació de log-variància canviïn en les dates de trencament detectades, el model evita la memòria llarga espúria i la persistència inflada que pateix l'EGARCH estàndard quan les dades contenen canvis de règim.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →