Test d'estructures de trencament de Zivot-Andrews
El test de Zivot-Andrews (ZA) és un test de raïç unitària que identifica de manera endògena la ubicació més probable d'un únic trencament estructural en una sèrie temporal. A diferència del test ADF estàndard, no requereix que el investigador preespecifiqui quan va ocórrer el trencament, fent-lo robust a canvis de règim impulsats per dades, com ara canvis de política, crisis financeres o esdeveniments econòmics importants.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Fonts
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de cointegració d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →