Test de Estacionariedad KPSS
La prova KPSS, introduïda per Kwiatkowski, Phillips, Schmidt i Shin el 1992, contrasta la hipòtesi nul·la que una sèrie és estacionària contra l'alternativa que conté una arrel unità – el contrari de les proves ADF i Phillips-Perron. En invertir la càrrega de la prova, està dissenyada per utilitzar-se juntament amb proves d'arrel unitat, de manera que les dues es puguin confirmar mútuament i exposar casos ambigus i límit.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Fonts
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Prova de la unitat-arrel (ADF) augmentada de Dickey-FullerEconometria↔ compare
- Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Prova d'arrel unitari de Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →