Test de cointegració de Fourier Engle-Granger
El test de cointegració de Fourier Engle-Granger estén el procediment clàssic de dos passos d'Engle-Granger incorporant termes trigonomètrics (Fourier) de baixa freqüència en la regressió de cointegració. Això acomoda un nombre desconegut de canvis estructurals suaus en els components determinístics sense especificar les seves dates, produint un test més potent quan les relacions a llarg termini canvien gradualment al llarg del temps.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de cointegració d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test de Raça Unitària ADF amb FourierEconometria↔ compare
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compare
- Model de correcció d'errors vectorial Fourier (Fourier VECM)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →