GMM no lineal d'Arellano-Bond per a dades de panell dinàmiques
El GMM no lineal d'Arellano-Bond estén el marc clàssic del GMM de diferències d'Arellano-Bond a models de panell on la funció de mitjana condicional és no lineal en paràmetres o variables. Utilitza nivells retardats de la variable dependent com a instruments després de la diferenciació per eliminar els efectes fixos individuals, produint estimacions consistents en panells dinàmics curts amb especificacions no lineals com ara models de comptatge, durada o multiplicatius.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →