Test de cointegració de Fourier Johansen
El test de cointegració de Fourier Johansen estén els tests clàssics de Johansen de traça i valor propi màxim incorporant termes de Fourier de baixa freqüència en el component determinístic del VECM. Això permet que el test sigui vàlid quan les relacions de cointegració experimenten canvis de règim graduals i suaus que els valors crítics estàndard de Johansen no acomoden.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de cointegració d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test de Raça Unitària ADF amb FourierEconometria↔ compare
- Test de cointegració de Fourier Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test de Johansen de cointegració amb trencament estructuralEconometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →