Model ARIMA robust
ARIMA robust estén el marc clàssic ARIMA per detectar i corregir la influència de valors atípics i ruptures estructurals durant l'estimació. Identificant conjuntament observacions anòmales i reestimant els paràmetres del model, produeix estimacions de coeficients i prediccions molt menys distorsionades per xocs aïllats o errors de dades que l'ARIMA estàndard.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Model SARIMAEconometria↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →