Model de correcció d'errors vectorial Fourier (Fourier VECM)
El Fourier VECM augmenta el model clàssic de correcció d'errors vectorial amb termes trigonomètrics de baixa freqüència — components sinus i cosinus — per capturar canvis estructurals suaus i graduals en les relacions de cointegració sense especificar el nombre o el moment de les ruptures per avançat. S'utilitza per a sistemes multivariables cointegrats on els equilibris a llarg termini poden canviar gradualment al llarg del temps.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compare
- Model VAR amb FourierEconometria↔ compare
- Model Vectorial de Correcció d'Errors No Lineal (VECM No Lineal)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial amb Ruptures Estructurals (SB-VECM)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →