Errors estàndard de Driscoll-Kraay
Els errors estàndard de Driscoll-Kraay proporcionen un estimador de covariància no paramètric, consistent amb heteroscedasticitat i autocorrelació (HAC) per a conjunts de dades de panell equilibrats i desequilibrats. Introduïda per Driscoll i Kraay el 1998, el mètode corregeix la inferència quan els residuals presenten dependència transversal, autocorrelació sèrie i heteroscedasticitat simultàniament; problemes comuns en panells macroeconòmics i de finances internacionals on unitats com països o indústries comparteixen xocs comuns.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Errors estàndard HAC de Newey-WestEconometria↔ compare
- Prova CD de Pesaran: diagnòstic de dependència transversal per a dades de panelEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →