Model ARCI amb Ruptura Estructural
El model ARCI (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) amb ruptura estructural estén el marc d'Engle (1982) tenint en compte explícitament canvis bruscos i permanents en el procés de variància condicional. Ignorar ruptures estructurals en la variància fa que els paràmetres ARCI semblin espuriament persistents, de manera que incorporar variables fictícies de ruptura o paràmetres específics de règim produeix estimacions de volatilitat més precises i un millor ajust del model.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →