ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Prova de especificació de Hausman no lineal

La prova de Hausman no lineal estén la prova d'especificació d'endogeneïtat de Hausman (1978) als models no lineals com ara probit, logit, Tobit i regressions de dades de comptatge. Prova si els regressors sospitosos són endògens —és a dir, correlacionats amb el terme d'error— en un model on el resultat o la relació és inherentment no lineal, assegurant que les estimacions corregides per variables instrumentals (VI) siguin necessàries.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatBaixa les diapositives

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Mapa de mètodes

El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.

Fonts

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-hausman-test

Quin mètode?

Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.

Compara de costat a costat
ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-hausman-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026