Prova de especificació de Hausman no lineal
La prova de Hausman no lineal estén la prova d'especificació d'endogeneïtat de Hausman (1978) als models no lineals com ara probit, logit, Tobit i regressions de dades de comptatge. Prova si els regressors sospitosos són endògens —és a dir, correlacionats amb el terme d'error— en un model on el resultat o la relació és inherentment no lineal, assegurant que les estimacions corregides per variables instrumentals (VI) siguin necessàries.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-hausman-test
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compara
- Prova d'especificació de Hausman (FE vs RE)Econometria↔ compara
- Mètode de Variables Instrumentals (IV) per a la Inferència CausalEconomia de la salut↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →