BEKK-GARCH: Modelització de la Volatilitat Condicional Multivariant
BEKK-GARCH, proposat per Engle i Kroner (1995), és una especificació GARCH multivariant que modela la matriu de covariància condicional variant en el temps d'un sistema de sèries de rendiments financers. Anomenat així per Baba, Engle, Kraft i Kroner, és el marc dominant per quantificar els efectes de volatilitat (volatility spillovers) i les correlacions dinàmiques entre múltiples actius o mercats simultàniament, àmpliament adoptat per economistes financers i gestors de riscos des de mitjans dels anys noranta.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bekk-garch
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- DCC-GARCH (Correlació Condicional Dinàmica)Finances↔ compara
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compara
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →