Prova de la unitat-arrel (ADF) augmentada de Dickey-Fuller
La prova de Dickey-Fuller augmentada (ADF) és la prova més utilitzada per a la unitat-arrel, és a dir, per determinar si una sèrie temporal no és estacionària i s'ha de diferenciar abans de modelar-la. Introduïda per David Dickey i Wayne Fuller el 1979 i ampliada per Said i Dickey el 1984 per a sèries amb autocorrelació d'ordre superior, fa una regressió del canvi en la sèrie sobre el seu nivell endarrerit més les diferències endarrerides i pregunta si el coeficient del nivell endarrerit és zero.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Fonts
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Test de Estacionariedad KPSSEconometria↔ compare
- Prova d'arrel unitari de Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →