Prova de causalitat de Granger amb Fourier
La prova de causalitat de Granger amb Fourier estén el marc clàssic de causalitat de Granger incorporant termes de Fourier de baixa freqüència a l'equació VAR, permetent que la relació causal canviï gradualment al llarg del temps sense requerir que el investigador preespecifiqui el nombre o la ubicació de les ruptures estructurals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Fonts
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Raça Unitària ADF amb FourierEconometria↔ compare
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Causalitat de Granger amb trencants estructuralsEconometria↔ compare
- Test de causalitat de Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →