Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)
El model de transició suau autorregressiu (STAR) és un model de sèrie temporal no lineal, desenvolupat en el marc de Teräsvirta (1994), que permet que la dinàmica es mogui suaument en lloc d'abruptament entre dos règims. La variant logística (LSTAR) captura cicles econòmics asimètrics i la variant exponencial (ESTAR) captura desviacions de la paritat de poder adquisitiu.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Model de l'ARMA amb integració fraccionàriaEconometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Autoregressió vectorial de panell (Panel VAR)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →