Test de Raíz Unitaria de Phillips-Perron
La prueba de Phillips-Perron (PP) es una prueba no paramétrica de raíz unitaria para series temporales que corrige la autocorrelación y la heterocedasticidad en el término de error sin añadir rezagos de diferencias. Introducida por Phillips y Perron (1988), aplica un estimador de varianza de largo plazo basado en kernels para ajustar la estadística de Dickey-Fuller, haciéndola robusta a una amplia clase de procesos de error débilmente dependientes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Fonts
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Test de Estacionariedad KPSSEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →