Test DF-GLS: Test de Raíz Unitaria Dickey-Fuller Generalizado con Eliminación de Tendencia (GLS-Detrended)
La prueba DF-GLS, introducida por Elliott, Rothenberg y Stock (1996), es un procedimiento aumentado de Dickey-Fuller modificado que aplica la eliminación de tendencias por mínimos cuadrados generalizados (GLS) antes de la regresión estándar de raíz unitaria. Al eliminar componentes determinísticos bajo una alternativa local en lugar de la hipótesis nula, la prueba logra una potencia casi óptima para detectar la estacionariedad en series temporales, lo que la convierte en la prueba de raíz unitaria preferida en econometría aplicada cuando hay una tendencia o una intersección presentes.
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Fonts
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/df-gls
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