NARDL de Secció Transversal
El CS-NARDL estén el model no lineal autoregressiu de retards distribuïts (NARDL) a dades de panell, capturant relacions asimètriques a llarg i curt termini on els canvis positius i negatius en les variables explicatives tenen efectes diferencials. Introduït per Shin et al. (2014) i adaptat a panells, permet estudiar com les unitats de secció transversal responen de manera diferent als xocs positius versus negatius, mantenint alhora relacions de cointegració. Aquest enfocament és essencial per comprendre les asimetries econòmiques en els mercats de productes bàsics, la transmissió monetària i els mercats laborals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL TransversalEconometria↔ compare
- CS-DLEconometria↔ compare
- ARDL QuantílicEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →