Sistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)
El Sistema GMM és un estimador GMM de dues equacions per a dades de panell dinàmiques que apila l'equació de diferències (utilitzant nivells endarrerits com a instruments) amb l'equació de nivells (utilitzant diferències endarrerides com a instruments). Desenvolupat per Blundell i Bond (1998) sobre la base d'Arellano i Bover (1995), és l'eina preferida quan la variable dependent endarrerida és altament persistent o els efectes individuals són grans.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
+5 més
Fonts
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-system-gmm
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Estimador GMM d'Arellano-BondEconometria↔ compara
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compara
- Estimador GMM de Diferències Arellano-BondEconometria↔ compara
- Model de dades de panell dinàmicEconometria↔ compara
- Model d'efectes fixos en dades de panellEconometria↔ compara
- Model d'efectes aleatoris de panellEconometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →