ARIMA estacional (SARIMA)
SARIMA és una extensió estacional del model ARIMA de Box-Jenkins que afegeix diferenciació estacional i termes autorregressius i de mitjana mòbil estacionals. Desenvolupat dins del marc de Box, Jenkins, Reinsel i Ljung (5a edició, 2015), prediu sèries el patró de les quals es repeteix en un període anual, mensual o setmanal.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Error, Tendència, Suavització Exponencial EstacionalEconometria↔ compare
- Suavització exponencial triple de Holt-WintersEconometria↔ compare
- ProphetEconometria↔ compare
- SARIMAXEconometria↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →