Estimador Pooled Mean Group (PMG)
L'estimador Pooled Mean Group (PMG), introduït per Pesaran, Shin i Smith (1999), és una tècnica de dades de panell dissenyada per a panells dinàmics heterogenis on la relació d'equilibri a llarg termini és comuna entre els grups, però la dinàmica a curt termini i les variàncies d'error es permeten diferir. És particularment adequada per a macro-panells amb N i T moderats, com ara estudis de creixement transnacional, consum d'energia i desenvolupament financer.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/pooled-mean-group
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →