Prova de Raíç Variable en el Temps de Zivot-Andrews
La prova de paràmetre variable en el temps de Zivot-Andrews estén la prova clàssica de raíz unitària amb trencament estructural de Zivot-Andrews (1992) permetent que els coeficients de regressió evolucionin amb el temps. En lloc d'assumir paràmetres fixos durant tota la mostra, aquest enfocament permet que la dinàmica autorregressiva i el moment del trencament s'adaptin a través d'un marc d'espai d'estats o rodant, millorant la robustesa quan les relacions econòmiques canvien gradualment.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Fourier Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria con Ruptura Estructural de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
- Prova de raig unitari amb paràmetres variables en el temps (TVP-ADF)Econometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →