Cointegració d'Engle-Granger amb paràmetres variables en el temps
La cointegració d'Engle-Granger amb paràmetres variables en el temps (TVP) estén el marc clàssic d'Engle-Granger de dos passos permetent que la relació a llarg termini entre sèries integrades evolucioni amb el temps. En lloc d'assumir un vector cointegrador fix, els coeficients cointegradors es modelen com a processos estocàstics —típicament mitjançant un passeig aleatori— i s'estimen amb el filtre de Kalman o mètodes relacionats d'espai d'estats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialFinances↔ compare
- Filtre de KalmanBayesià↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →