ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Autoregressió Vectorial (VAR)

L'Autoregressió Vectorial és un model multivariant de sèries temporals en què cada variable es fa regressió sobre els seus propis retards i els retards de totes les altres variables del sistema. Proposat originalment per Sims (1980) com a alternativa basada en dades als grans models macroeconòmics estructurals, el VAR s'ha convertit en el cavall de batalla estàndard per a l'anàlisi dinàmica en economia empírica i finances.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Autoregressió Vectorial (VAR)
Model ARIMA (Autoregress…Model ARMA (mitjana mòbi…Granger Causality TestVector Autoregression Es…Model de Correcció d'Err…Model ARCH (Autoregressi…Model Autoregressiu (AR)Model Autoregressiu Baye…Model ARIMA bayesiàModel ARMA bayesià

+36 more

Fonts

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat per

Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Model Autoregressiu (AR)Model Autoregressiu Bayesiano (AR)Model ARIMA bayesiàModel ARMA bayesiàModel DCC-GARCH bayesià (Bayesian DCC-GARCH)Causalitat de Granger BayesianaModel de Vector Autoregressiu Estructural Bayesiana (B-SVAR)Test de Causalitat Bayesian Toda-YamamotoModel de Vector Autoregressiu Bayesian (BVAR)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Model EGARCH (GARCH exponencial)Model DCC-GARCH amb FourierProva de causalitat de Granger amb FourierModel VAR amb FourierGranger Causality TestModel de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Model Markov-Switching MultifractalModel de Mitjana Mòbil (MA)Model GARCH no linealTest de Causalitat de Granger No LinealModel de Vector Autoregressiu Estructural No Lineal (NL-SVAR)Model de VAR no linealModel ARIMA de PanellModel ARMA de PanellModel Panel DCC-GARCHModel GARCH de PanellModel de Vector Autoregressiu Estructural de Panell (Panel SVAR)Regressió Quantil-sobre-Quantil (QQ)Model DCC-GARCH robust (Robust DCC-GARCH)Model de Vector Autoregressiu Estructural Robuste (Robust SVAR)Model SARIMAModel DCC-GARCH amb Trencament EstructuralCausalitat de Granger amb trencants estructuralsOLS amb Trencament EstructuralTest de causalitat Toda-Yamamoto amb trencament estructuralModel de VAR amb Ruptures EstructuralsVector Autoregression Estructural (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Causalitat de Granger amb paràmetres variables en el tempsModel VAR amb Paràmetres Variants en el Temps (TVP-VAR)Test de causalitat de Toda-YamamotoModel de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Test d'estructures de trencament de Zivot-Andrews

Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/vector-autoregression · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026