Hypothesis testPanel unit-root tests

Test de raig Breitung

El test de Breitung, introduït per Jörg Breitung l'any 2000, és un test no paramètric de raig unit per a panels dissenyat per avaluar si totes les unitats transversals d'un panel equilibrat comparteixen un raig unit comú. A diferència dels tests de primera generació competidors, evita termes de correcció de biaix que depenen de la selecció de retards o de l'estimació de la banda passanta del nucli, preservant així la potència local sota una alternativa homogènia. S'utilitza àmpliament en macroeconometria i finances quan el investigador sospita homogeneïtat transversal en l'estructura autoregressiva.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/breitung-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateBreitung Test (Breitung Panel Unit-Root Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/breitung-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026