Test de raig Breitung
El test de Breitung, introduït per Jörg Breitung l'any 2000, és un test no paramètric de raig unit per a panels dissenyat per avaluar si totes les unitats transversals d'un panel equilibrat comparteixen un raig unit comú. A diferència dels tests de primera generació competidors, evita termes de correcció de biaix que depenen de la selecció de retards o de l'estimació de la banda passanta del nucli, preservant així la potència local sota una alternativa homogènia. S'utilitza àmpliament en macroeconometria i finances quan el investigador sospita homogeneïtat transversal en l'estructura autoregressiva.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test d'arrels unitàries de panell de FisherEconometria↔ compare
- Test de raig unitari de panell Im-Pesaran-Shin (IPS)Econometria↔ compare
- Prova de la unitat-arrel (unit-root) de panel Levin-Lin-Chu (LLC)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →